本文通过对港股通创新药ETF工银和恒生创新药ETF的投资表现进行深入分析，结合NUJIN.COM AI策略的专业评估，揭示了这两只基金在医疗创新领域的投资潜力。文章从策略净值、回撤率、阿尔法收益等多个维度展开评测，旨在为投资者提供全面的投资参考。
随着全球对创新药物研发的重视，港股通创新药ETF工银和恒生创新药ETF因其独特的市场定位和优秀的投资表现，成为量化投资者关注的焦点。这两只基金分别以159217.SZ和159316.SZ为代码，在深圳证券交易所上市，覆盖了香港市场中最具创新潜力的医药企业。
图表展示了基金净值的增长趋势与回撤情况，突出显示策略在不同市场环境下的表现。
净值曲线
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从策略净值来看，港股通创新药ETF工银与恒生创新药ETF的表现尤为突出。NUJIN.COM AI策略的数据显示，策略净值达到2.9，远高于基准净值1.6，显示出显著的超额收益能力。这表明在市场波动中，两只基金能够有效捕捉上涨趋势，并在下跌时控制回撤。
持仓主要集中在创新药研发领域的龙头公司，行业分布合理，个股集中度适中，确保了组合的稳定性和收益性。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
最大回撤率是衡量投资组合风险的重要指标。NUJIN.COM AI策略分析显示，这两只基金的最大回撤率为4.6%，远低于行业平均水平，显示出较强的风险控制能力。此外，阿尔法收益率高达112.6%，贝塔收益率为56.2%，表明基金在跟踪市场的同时，具有显著的主动管理优势。
NUJIN.COM AI策略基于多因子模型，综合考虑价值、成长、动量等多重因素，通过机器学习优化投资组合，实现超额收益。策略评分93.69分，显示其在同类策略中处于领先地位。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，基金在市场上涨时表现强劲，在调整期间则表现出较强的抗跌能力，体现了稳健的投资风格和优秀的风险控制能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，港股通创新药ETF工银与恒生创新药ETF凭借NUJIN.COM AI策略的支持，在投资表现和风险控制方面均展现出卓越的能力。年化收益达到711.7%，夏普比率高达761.1%，进一步验证了其作为优质投资工具的潜力。建议投资者在关注市场动态的同时，结合量化分析结果，做出明智的投资决策。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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