NUJIN.COM AI策略在豆油期权和乙二醇期权上的应用取得了显著成效。本报告详细分析了该组合的表现、风险控制及历史交易记录，揭示其高收益低风险的优势。
豆油和乙二醇作为重要工业原料，在能源和化工领域占据关键地位。NUJIN.COM AI策略通过深入研究，构建了豆油期权2608认购8200与乙二醇期权2607认购4000的组合，在波动性较高的市场中表现优异。
折线图显示净值稳步增长；柱状图对比波动率，体现较低风险。
净值曲线
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该策略的最大回撤率仅为1.4%，远低于行业平均水平。其夏普比率高达134.8%，年化收益超过4,748,350%。这表明在有效控制风险的同时，实现了显著的超额回报。
各合约头寸均衡分布，总价值约8,000万元。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从技术指标来看，策略净值为7.3，基准净值仅为0.6。阿尔法收益率1161.6%和贝塔收益率-21.7%，显示其在市场下跌时仍能保持稳定收益。
买入认购期权，筛选高流动性标的，结合对冲策略降低风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史记录显示，单笔最高盈利152万，回撤不超过1.4%。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
NUJIN.COM AI策略通过科学分析，成功捕捉到豆油和乙二醇期权的高波动性和上涨潜力。该组合不仅适合激进型投资者，也为稳健型提供了理想选择。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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