科创板博时与电子ETF投资组合的深度评测

本篇文章详细评测了’科创板博时’和’电子ETF’的投资组合表现，深入分析了策略净值、风险控制指标及历史收益，为投资者提供全面参考。
近年来，随着科技领域的迅速发展，科创板成为了投资者关注的热点。结合电子ETF[506005.SH,159997.SZ]，’科创板博时’投资组合展现了卓越的市场表现。
图表显示策略净值增长趋势及与其他基准的表现对比，清晰展示了超额收益。

净值曲线

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该策略在多个关键指标上表现出色：策略净值为1.3，显著高于基准净值1.1。最大回撤率仅为1.5%，有效控制了风险。阿尔法收益率高达102.3%，贝塔收益率为36.0%，显示出该组合的市场跟踪能力和超额收益能力。
持仓集中于高成长性科技企业，确保了投资组合的增长潜力和市场敏感度。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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夏普比率696.5%和年化收益341.8%进一步证明了其优异的风险调整后收益。策略评分96.185分（满分100），展现了市场对该投资组合的高度认可。

该策略利用量化方法捕捉市场机会，平衡风险与收益，适合寻求高回报的投资者。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示稳定增长，多次成功捕捉市场波动带来的收益机会。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，’科创板博时’与电子ETF的结合提供了高效的投资解决方案。建议投资者深入研究并考虑纳入此策略以优化投资组合。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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