本文将详细评测由SWTOOL.COM AI策略驱动的信凯科技[001335.SZ]与扬子新材[002652.SZ]股票组合的表现。通过分析策略净值、风险指标及历史交易记录，揭示其在市场中的优势与潜在风险。
量化投资近年来备受关注，因其基于数据和算法的投资决策，相较于传统主观投资更具客观性和系统性。本文将深入分析由信凯科技和扬子新材组成的股票组合，在SWTOOL.COM AI策略下的表现。
图表展示净值增长曲线、持仓分布和收益分析，直观呈现策略表现。
净值曲线
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从收益指标看，该策略展现出显著优势：策略净值3.5，远超基准净值1.1。年化收益率达284.1%，夏普比率476.1%表明高风险调整后回报。最大回撤率5.1%显示良好的风险管理能力。
组合由信凯科技和扬子新材构成，配置比例基于SWTOOL.COM算法优化。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
风险指标方面，阿尔法收益122.8%、贝塔35.3%显示组合超越市场的能力和对市场的敏感度。策略评分95.58分（满分100）进一步验证其优秀表现。
策略基于技术指标和基本面分析，采用动态调整机制，控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略在关键时点的精准操作，验证其有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，该策略在高收益、低风险方面表现优异，适合风险承受能力较强的投资者。未来将继续跟踪其表现，为投资决策提供参考。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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