悍高集团与皖能电力股票组合：量化投资策略深度评测

封面图
本文将深入分析由悍高集团(001221.SZ)和皖能电力(000543.SZ)组成的股票组合在SWTOOL.COM平台上的表现，探讨其背后的量化投资策略及历史交易记录，为投资者提供全面的参考。
随着金融市场的日益复杂，量化投资逐渐成为投资者的重要工具。本文将详细评测悍高集团与皖能电力这一股票组合在SWTOOL.COM平台上的表现，深入分析其策略指标、持仓情况以及历史交易记录，帮助读者更好地理解量化投资的魅力。
净值曲线图显示策略净值稳步增长，优于基准；回撤图表明最大回撤较小，风险可控。

净值曲线

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首先，从策略净值来看，该组合的策略净值为1.9，而基准净值仅为0.9。这意味着该组合的表现显著优于市场基准，显示出强劲的收益能力。同时，策略评分高达96.01分，进一步证明了其在量化投资中的卓越表现。
组合包括悍高集团和皖能电力，选择这两只股票基于其行业前景和财务状况。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，最大回撤率和风险调整指标如夏普比率也值得重点关注。该组合的最大回撤率为6.3%，表明在市场波动中，组合的下跌幅度相对可控。而高达465.5%的夏普比率则显示了其单位风险所获得的超额回报显著高于市场平均水平。

该策略采用多因子模型，结合技术分析与基本面数据，优化投资组合以实现超额收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示多次精准捕捉市场趋势，显著跑赢基准，验证了策略的有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，悍高集团与皖能电力这一股票组合在SWTOOL.COM平台上的表现极为出色，无论是收益能力还是风险控制都值得投资者关注。建议投资者根据自身的风险承受能力和投资目标，合理运用量化工具进行投资决策。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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