信凯科技和三七互娱组成的股票投资组合在NUJIN.COM AI策略下表现优异。本文将深入分析该组合的策略表现、持仓结构、历史交易记录及风险收益特征，为投资者提供全面的投资参考。
量化投资近年来在全球范围内掀起热潮，凭借其科学性和系统性成为众多投资者青睐的对象。NUJIN.COM作为一家领先的量化投资平台，通过AI策略为投资者提供了多样化的投资组合选择。其中，以信凯科技和三七互娱为核心的股票组合表现尤为突出。
图表显示该策略净值曲线呈稳步上升趋势，与基准指数形成明显差距。最大回撤点出现在2023年4月，但随后迅速恢复并创出新高，显示出策略的弹性和修复能力。
净值曲线
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该投资组合的市场表现为策略净值达到3.1，显著高于基准净值1.3。这意味着在同样的市场环境下，该组合的投资收益远超市场平均水平。最大回撤率仅为5.1%，显示出该组合在风险管理方面的能力，即使在市场波动较大的情况下也能保持稳定。
持仓主要集中在信凯科技和三七互娱两只股票上，分别占比65%和35%。这两只股票均表现出较高的成长性和市场敏感度，适合作为量化投资组合的核心资产。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险调整后的收益指标来看，该策略的表现尤为突出。阿尔法收益率高达94.9%，表明其显著超越市场基准表现的能力；贝塔系数为32.3%，显示了相对于市场的高敏感性但又不失稳健。夏普比率478.4%更是体现了单位风险所获得的超额收益，年化收益达到218.3%，这在股票投资领域属于非常优秀的水平。
该策略基于AI算法，结合技术分析、基本面数据及市场情绪多维度指标进行选股和仓位管理。通过动态调整优化，实现风险与收益的最佳平衡。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该策略在2022年1月至2023年6月期间共执行了145次买卖操作，平均持仓周期为45天，短线操作为主但收益显著。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，信凯科技和三七互娱的投资组合不仅展现了强大的收益能力，同时在风险管理上也表现优异。NUJIN.COM的AI策略为投资者提供了一个高效、稳定的投资选择。对于风险承受能力较高的投资者而言，这一投资组合值得关注和配置。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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