新晨科技与宣亚国际量化投资组合评测报告

封面图
本文将对NUJIN.COM AI策略在股票市场中对新晨科技和宣亚国际的投资组合进行详细评测。通过分析策略净值、基准表现、风险指标及历史交易记录，全面展示该策略的卓越性能。
量化投资近年来在全球金融市场中占据了重要地位，其依赖于复杂的数学模型和算法来优化投资决策。NUJIN.COM AI策略作为一款先进的量化工具，在股票市场中的表现尤为突出。本文将重点分析NUJIN.COM AI策略在新晨科技（300542.SZ）与宣亚国际（300612.SZ）这两只股票上的应用效果。
图表展示了投资组合的历史净值曲线与基准指数的表现对比，清晰显示了NUJIN.COM AI策略的显著优势。

净值曲线

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首先，我们来看策略的表现指标。策略净值达到8.9，显著高于基准净值的1.4，这表明NUJIN.COM AI策略在投资组合中的收益能力远超市场平均水平。最大回撤率仅为0.4%，显示出该策略在风险管理方面表现出色，能够在市场波动中有效控制风险。
该策略目前持仓包括新晨科技和宣亚国际，持仓比例分别为45%和55%，反映了策略对这两只股票的均衡配置。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，阿尔法收益率为133.0%，贝塔收益率为2.6%。这表明NUJIN.COM AI策略不仅在上涨市场中能够跑赢基准，而且在市场下跌时也能保持相对稳定的表现。夏普比率高达377.3%，进一步证明了该策略在风险调整后的收益表现上具有显著优势。

NUJIN.COM AI策略基于多因子模型，综合考虑市场情绪、技术指标及基本面因素，通过机器学习算法优化投资组合，实现高收益低风险的投资目标。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在多次市场波动中均能迅速调整仓位，有效规避风险，同时抓住上涨机会，确保稳定盈利。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，NUJIN.COM AI策略在新晨科技和宣亚国际的投资组合中展现了卓越的性能。其高收益、低回撤以及高效的风控能力使其成为投资者的理想选择。未来，我们期待NUJIN.COM AI策略能够在更多市场中发挥其潜力。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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