本文将深入分析港股通创新药ETF工银（159217.SZ）与科创综指ETF华夏（589000.SH）的组合表现，基于SWTOOL.COM AI策略进行详细评估。通过多维度数据分析，揭示该组合的投资价值与潜在风险。
随着中国经济的持续增长和科技创新的蓬勃发展，港股通创新药ETF工银与科创综指ETF华夏成为投资者关注的焦点。这两只基金分别聚焦于创新药物研发和科创板综合指数，代表了中国在医疗健康和科技领域的前沿发展。本文将结合SWTOOL.COM AI策略，深入剖析该组合的投资表现。
图表展示了组合的历史净值走势，对比基准指数的表现，直观呈现策略的有效性。
净值曲线
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从策略指标来看，港股通创新药ETF工银与科创综指ETF华夏的组合展现了卓越的市场表现。策略净值达到2.1，显著高于基准净值的1.3，表明该组合在市场波动中具备较强的收益能力。最大回撤率为2.8%，显示出较低的风险水平。阿尔法收益率为85.7%，意味着该组合在扣除市场风险后仍能产生显著超额收益。
持仓结构主要集中在创新药和科创板龙头公司，行业分布合理，具备较高的成长潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
此外，贝塔收益率为40.9%，表明该组合的波动性相对适中，与市场的相关性较高但不过度依赖市场表现。夏普比率高达846.5%，反映出该策略在单位风险下具备极高的回报率。年化收益达到586.8%，进一步印证了其卓越的投资效果。
该策略基于AI算法，通过多因子模型优化投资组合，有效捕捉市场机会并控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，策略在多次市场波动中均能快速调整仓位，实现稳定收益。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言，港股通创新药ETF工银与科创综指ETF华夏的组合在SWTOOL.COM AI策略的支持下展现了出色的投资价值。建议投资者在深入了解市场趋势和风险偏好后，将该组合纳入投资组合中，以期获得长期稳定的收益。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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