港股通创新药ETF工银与科创综指ETF建信组合评测报告

封面图
本文将对港股通创新药ETF工银（159217.SZ）和科创综指ETF建信（589880.SH）的组合投资策略进行全面评测。通过分析该组合的历史表现、风险收益特征以及市场适应性，我们旨在为投资者提供一份详尽的投资参考报告。
随着近年来科技创新和医疗健康行业的快速发展，相关领域的投资机会备受关注。港股通创新药ETF工银（159217.SZ）和科创综指ETF建信（589880.SH）两只基金分别聚焦于创新药和科创板核心资产，形成了一个具有互补性的投资组合。本文将从策略表现、风险控制、市场适应性等多个维度对该组合进行详细评测。
图表展示了该组合的历史净值走势与基准指数的对比，直观地反映了其超额收益能力。

净值曲线

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首先，我们来看一下该组合的整体表现。根据SWTOOL.COM AI策略的分析数据显示，该组合的策略净值为2.1，远高于基准净值的1.3，显示出显著的超额收益能力。此外，该组合的最大回撤率为2.5%，表明在市场波动中具有较好的风险控制能力。
该组合主要投资于港股通创新药ETF工银和科创综指ETF建信，分别聚焦于创新药和科创板核心资产，形成了一个多元化、互补性的投资组合。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析该组合的风险收益特征，其阿尔法收益率为88.6%，贝塔收益率为40.7%。这说明该组合不仅能够跟随市场的整体表现（由贝塔收益率体现），还具备较强的超额收益能力（由阿尔法收益率体现）。同时，夏普比率高达851.9%，表明该组合在风险调整后的收益表现非常优异。

该策略通过精选优质 ETF 组合，结合市场趋势和风险控制机制，旨在实现稳定且持续的超额收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在过去的表现中呈现出稳定的增长态势，尤其是在市场波动期间表现出较强的风险抵御能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，港股通创新药ETF工银与科创综指ETF建信的组合在策略表现、风险控制和市场适应性方面均表现出色。对于看好科技创新和医疗健康行业的投资者来说，这是一个值得考虑的投资选择。未来，我们将持续关注该组合的表现，并为投资者提供最新的分析报告。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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