NUJIN.COM AI策略评测：上证50指数期权与乙二醇期权组合表现优异

   NUJIN.COM 的AI量化投资策略在近期的市场测试中表现出色，特别是其针对上证50指数期权和乙二醇期权的组合策略。本文将详细分析该策略的表现、风险控制以及历史交易记录，帮助投资者更好地理解其优势。
   近年来，量化投资因其高效的数据处理能力和精准的市场预测，在金融领域得到了广泛应用。NUJIN.COM作为一家领先的金融科技公司，开发了一款基于AI技术的投资策略，尤其在期权市场中表现突出。此次评测的组合策略是‘上证50指数期权2510认沽2475,乙二醇期权2606认沽5000’（HO2510-P-2475.CFX, EG2606-P-5000.DCE），其所属市场为期权。通过分析该策略的各项指标，我们可以深入了解其投资价值。
   图表显示，策略净值呈现出持续增长的趋势，与基准净值形成鲜明对比。趋势线表明，策略在市场波动中保持了稳定的收益能力，尤其在2023年期间，其表现更为突出。
  

净值曲线

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   策略表现方面，该组合的净值达到了19.8，远超基准净值的0.7，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为1.1%，说明在市场波动中，策略的风险控制得当，能够有效避免大幅亏损。此外，夏普收益率高达1,178.9%，表明该策略在承担单位风险时获得的回报非常高。
   该策略的持仓组合主要由上证50指数期权和乙二醇期权构成，分别占比约60%和40%。这种配置在多空平衡的基础上，进一步优化了风险收益比。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动