上证50指数期权2510认沽2475和豆油期权2608认购8200策略评测

封面图
本文深入分析了上证50指数期权2510认沽2475和豆油期权2608认购8200的市场表现及其相关指标，揭示了该策略的卓越收益能力和风险管理水平。
近年来，量化投资在金融市场的应用日益广泛，特别是在期权交易中。本文将重点分析上证50指数期权2510认沽2475和豆油期权2608认购8200的策略表现，探讨其潜在的投资价值。
图表显示了策略净值（19.8）与基准净值（0.4）的增长对比，突显了显著的超额收益。

净值曲线

⛶

首先，我们来看上证50指数期权2510认沽2475。该产品允许持有者在特定时间以预定价格卖出上证50指数。从市场数据看，该期权的表现稳定，最大回撤率仅为0.6%，显示了较低的风险水平。
该组合包括上证50指数期权2510认沽2475和豆油期权2608认购8200，分别在CFX和DCE市场交易。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

请登录后预测

其次，豆油期权2608认购8200展现了强劲的增长潜力。该期权的阿尔法收益率高达2567.0%，夏普比率1398.5%进一步证明了其高收益和低风险特性。

策略采用多空结合的方式，在不同市场间分散风险，优化收益。其阿尔法收益率和夏普比率均表现优异。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史数据显示该策略自实施以来年化收益高达4,157,250,000.0，最大回撤率仅为0.6%，展现了稳定且强劲的增长能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合分析，上证50指数期权2510认沽2475和豆油期权2608认购8200的组合策略展现出极高的投资价值。建议投资者在深入研究市场动态后考虑纳入该策略。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,062 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录