NUJIN.COM的AI策略在沪深300指数期权市场中表现出色。本文将详细介绍该策略的持仓、表现指标以及历史交易记录，帮助投资者全面了解其优势。
在量化投资领域，寻找高效的策略至关重要。NUJIN.COM开发的AI策略在沪深300指数期权市场上展现出卓越的表现，吸引了众多投资者的关注。
策略表现图表显示，净值持续增长，回撤控制得当，展示了策略在市场波动中的稳定性和盈利能力。
净值曲线
⛶
该策略组合包括了两个合约：IO2511-C-4650.CFX和IO2606-P-4000.CFX。作为期权交易的一部分，这些合约为策略提供了多样化的机会和风险管理手段。
组合持仓包括沪深300指数期权2511认购4650和2606认沽4000合约。这种配置有助于捕捉不同市场环境下带来的收益机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看，净值达到了16.8，远超基准净值的0.6。最大回撤率仅为0.6%，显示了策略的稳定性。阿尔法收益率高达1773.6%，而贝塔收益率为-8.3%。夏普比率高达1410.0%，年化收益更是达到了5,739,250,000,000.0%。这些数据充分证明了策略的高效性和风险控制能力。
该策略采用先进的AI算法，分析市场数据，优化投资组合，旨在最大化收益同时严格控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，策略在多个市场周期中均表现优异，展现了其适应不同市场条件的能力。各项指标的历史数据进一步验证了策略的有效性和稳定性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
NUJIN.COM的AI策略凭借其出色的表现，为投资者提供了可靠的投资选择。无论是净值增长还是风险管理，该策略都展现出了极高的专业水平。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,072 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
