NUJIN.COM AI策略在铁矿石期权和乙二醇期权中的表现评测

封面图
NUJIN.COM 的AI量化投资策略在近期的市场测试中表现出色。本文将详细分析其在铁矿石期权2601认购910以及乙二醇期权2606认沽5000组合中的应用效果，包括策略净值、风险指标及收益表现等关键数据。
近年来，量化投资凭借其科学的数据分析和高效的执行能力，在金融市场中占据了重要地位。特别是在衍生品市场，如期权交易中，量化策略的应用更是显示出独特的优势。NUJIN.COM 的AI策略正是在这样的背景下应运而生，通过先进的算法模型，帮助投资者在复杂多变的市场环境中捕捉投资机会。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比，清晰地显示出策略的超额收益。

净值曲线

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本次评测选取了铁矿石期权2601认购910和乙二醇期权2606认沽5000作为组合标的。从策略指标来看，该组合表现尤为突出：策略净值达到了13.4，远高于基准净值的0.9，显示出显著的超额收益能力。同时，在风险控制方面，最大回撤率仅为1.1%，体现了策略在市场波动中的稳健性。
该组合持仓包括铁矿石期权2601认购910和乙二醇期权2606认沽5000，分别对应DCE市场的相关合约。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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风险收益指标进一步验证了该策略的优异表现。阿尔法收益率高达1,798.0%，贝塔收益率为-3.8%，这表明策略不仅具有较高的收益潜力，还能有效对冲市场风险。此外，夏普收益率达到1,283.4%，年化收益更是惊人地达到了758,480,000,000.0%。这些数据充分说明NUJIN.COM的AI策略在风险调整后的收益表现上具有显著优势。

该策略基于NUJIN.COM的AI算法模型，旨在通过分析市场数据捕捉投资机会并优化风险收益比。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在各个周期内均表现稳定，特别是在市场波动较大时仍能保持较高的收益水平。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM 的AI策略在铁矿石期权和乙二醇期权组合中展现出了卓越的投资价值。其不仅具备强大的盈利能力，还拥有良好的风险控制能力。未来，随着市场的进一步发展和技术的不断进步，该策略有望在更多金融产品中发挥更大的作用。

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