NUJIN.COM AI策略深度评测：铁矿石期权与创业板ETF期权组合的表现分析

   NUJIN.COM的AI策略在近期市场中表现优异，特别是在铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2512认沽2.40的组合下，展现出强大的收益能力和风险控制能力。本文将从策略净值、回撤率、阿尔法收益率等多维度进行深度分析，并结合实际交易数据，全面评估该策略的表现。
   期权市场作为金融市场的重要组成部分，近年来因其高杠杆性和灵活的风险管理特性吸引了越来越多投资者的关注。NUJIN.COM的AI策略在这一领域表现尤为突出，尤其是在铁矿石期权和创业板ETF期权的组合中，展现了卓越的投资效果。本文将从多个角度深入分析该策略的表现，并结合实际数据进行详细解读。
   图表展示了策略净值与基准净值的对比，以及最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标的变化趋势。从图表中可以看出，策略净值呈现稳定的增长态势，而基准净值则波动较大。此外，策略的最大回撤率始终保持在较低水平，显示出其强大的风险控制能力。
  

净值曲线

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   从策略指标来看，NUJIN.COM的AI策略展现出色的收益能力和风险控制能力。首先，策略净值达到35.5，远超基准净值0.2，表明该策略在市场中具有显著的优势。其次，最大回撤率仅为1.1%，显示出策略在风险管理上的卓越表现。此外，阿尔法收益率高达2,928.8%，贝塔收益率为-6.8%，这表明策略不仅能够获得超越市场的收益，还能够在一定程度上对冲系统性风险。
   该组合主要持有铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2512认沽2.40。这种持仓结构使得策略能够在不同市场环境下灵活调整，既能够抓住上涨机会，也能够对冲下跌风险。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动