NUJIN.COM AI量化投资策略深度评测：铁矿石期权与创业板ETF期权组合表现

封面图
NUJIN.COM AI量化投资策略在铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2603认沽2.60的组合中表现出色，净值高达15.3，年化收益超过758%。本文将从策略表现、风险控制、历史交易记录等方面全面评测该策略的表现。
量化投资近年来在全球金融市场中占据越来越重要的地位，NUJIN.COM AI量化投资策略凭借其强大的算法和数据处理能力，在多个市场中表现出色。近期，我们发现该策略在铁矿石期权2601认购910（I2601-C-910.DCE）和易方达创业板ETF期权2603认沽2.60（90005970.SZ）的组合中表现尤为突出。本文将从多个维度对这一策略进行深度评测。
图表显示了策略净值与基准净值的对比，策略净值从0.3增长至15.3，远高于基准净值。

净值曲线

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首先，我们来看该策略的基本指标。根据NUJIN.COM提供的数据，策略净值为15.3，远高于基准净值0.3。这意味着在相同的市场环境下，该策略的表现显著优于基准。最大回撤率仅为1.2%，显示出策略在风险控制方面的能力非常出色。
持仓描述：该策略主要持有铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2603认沽2.60。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，阿尔法收益率为431.1%，贝塔收益率为-7.7%。这些指标表明，该策略不仅能够有效捕捉市场机会，还能通过负贝塔值对冲部分市场风险。夏普比率高达1,349.8%，进一步证明了策略的风险调整后收益能力。

策略描述：NUJIN.COM AI量化投资策略通过算法模型优化投资组合，捕捉市场机会并控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录描述：策略的历史交易记录显示其在多个周期内均实现了稳定的收益增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，NUJIN.COM AI量化投资策略在铁矿石期权和创业板ETF期权的组合中表现优异，不仅实现了显著的超额收益，还在风险控制方面表现出色。对于寻求高收益且风险可控的投资组合的投资者来说，这一策略值得深入关注和研究。

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