铁矿石期权2601认购910与易方达创业板ETF期权2512认沽2.70的组合评测

封面图
本文将对NUJIN.COM平台上由铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2512认沽2.70组成的策略进行全面评测。通过分析该策略的各项指标，包括净值、回撤率、阿尔法收益等，揭示其在市场中的表现和潜在价值。
近年来，量化投资在金融市场的影响力不断扩大，NUJIN.COM作为领先的AI策略平台，在其中发挥了重要作用。本文将重点分析一款由铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2512认沽2.70组成的组合策略，探讨其优缺点及适用场景。
收益曲线图显示策略净值稳步增长，与基准形成鲜明对比。

净值曲线

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首先，该策略的表现数据引人注目。策略净值达到17.6，远超基准净值的0.3，显示出显著的收益能力。最大回撤率仅为1%，表明在风险控制方面表现优异，能够有效避免重大亏损。
持仓包括铁矿石期权2601认购910和易方达创业板ETF期权2512认沽2.70，构成对冲组合。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析，阿尔法收益率高达3097.6%，这显示策略在市场中的超额收益能力非常突出。同时，夏普比率高达1431.4%，表明策略的单位风险收益极高，具有良好的投资性价比。

该策略利用商品期权和股票指数期权的特性，通过NUJIN.COM AI模型进行动态调整，以捕捉市场机会并控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在多次波动中保持稳定收益，最大回撤率低至1%。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，NUJIN.COM的这款AI策略在铁矿石期权和创业板ETF期权的组合中表现卓越，不仅收益率高，且风险控制能力强。对于寻求稳定高回报的投资人来说，这是一款值得考虑的选择。

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