NUJIN.COM AI策略在上证50指数期权2510认沽2475和沪深300指数期权2606认沽4000的组合中表现出色。本文将深入分析该策略的表现，探讨其背后的逻辑与优势。
量化投资近年来逐渐成为市场的重要力量，NUJIN.COM作为一家领先的AI策略平台，凭借其强大的数据分析能力和精准的市场预测，在众多投资者中赢得了广泛的声誉。近期，我们注意到NUJIN.COM在上证50指数期权2510认沽2475和沪深300指数期权2606认沽4000组合上的表现尤为出色，因此决定对这一策略进行深度评测。
净值走势图显示该策略净值稳步上升，远超市场基准；回撤率图则显示出极小的波动性。
净值曲线
⛶
首先，让我们了解一下这两个期权合约的基本情况。上证50指数期权2510认沽2475（HO2510-P-2475.CFX）和沪深300指数期权2606认沽4000（IO2606-P-4000.CFX）均属于认沽期权，通常用于对冲市场下跌风险或在预期市场调整时获利。NUJIN.COM的AI策略能够精准捕捉市场波动，并在此基础上构建高效的组合。
当前持仓包括上证50指数期权2510认沽2475和沪深300指数期权2606认沽4000，分别占比50%，体现了均衡的风险分散策略。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看，该组合的表现令人瞩目。策略净值达到31.0，远高于基准净值0.1，显示其显著超越市场表现。最大回撤率仅为0.6%，表明策略在控制风险方面表现出色。此外，阿尔法收益率高达2,755.9%，贝塔收益率为-16.6%，这显示出该策略具有较强的市场独立性，能够在不同市场环境下稳定获利。
该策略基于NUJIN.COM先进的AI算法，结合市场趋势和波动率预测，构建高效对冲组合，旨在在不同市场环境下稳定获利。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该策略在过去多个周期中持续盈利，展现出强大的市场适应能力和风险控制能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看，NUJIN.COM的AI策略在上证50和沪深300期权组合上的表现极为优异。其高收益、低风险的特点使其成为投资者的理想选择。未来，我们将持续关注这一策略的表现，并为投资者提供更多的深度分析。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,065 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
