深度解析 NUJIN.COM AI 量化投资策略：期权市场的卓越表现

净值曲线

  从策略指标来看，NUJIN.COM 的 AI 策略展现出极高的收益能力和风险控制水平。策略净值达到 7.7，远超基准净值的 0.4，显示出该策略在市场中的显著优势。最大回撤率仅为 1.3%，表明该策略在风险管理方面表现出色，能够在波动的市场环境中保持稳定。阿尔法收益率为 2,489.1%，贝塔收益率为 -21.0%，夏普收益率高达 1,122.4%。这些数据充分说明该策略不仅具有较高的收益潜力，还具备良好的风险调整后收益。
  该策略的持仓结构主要由 ‘易方达深证100ETF期权2510认沽2.90’ 和 ‘沪深300指数期权2606认沽5000[90006132.SZ,IO2606-P-5000.CFX]’ 组成，分别占持仓比例的 70% 和 30%。这种配置策略充分体现了对市场波动性和风险的精准把控。