嘉实沪深300ETF期权2510认沽4.60与LPG期权2608认购4300组合评测

  本文将深入分析由NUJIN.COM AI策略发现的量化投资组合——嘉实沪深300ETF期权2510认沽4.60和LPG期权2608认购4300。该组合在近期表现优异，净值达到13.1，年化收益高达69,464,600,000%。我们将从策略表现、风险控制、市场适应性等多维度进行详细评测。
  近年来，量化投资在全球范围内迅速崛起，成为投资者实现财富增长的重要手段之一。NUJIN.COM作为一家专注于AI驱动的量化投资平台，在策略开发和执行方面表现出色。本次评测将聚焦于NUJIN.COM近期发现的一个高收益组合：嘉实沪深300ETF期权2510认沽4.60与LPG期权2608认购4300（代码：90006172.SZ, PG2608-C-4300.DCE）。该组合在所属市场中表现尤为突出，策略评分高达99.81分。
  图表显示该组合的净值走势在短期内呈现出显著上升趋势，与基准指数形成鲜明对比。最大回撤率仅为1.3%，显示出其较强的稳定性。
  

净值曲线

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  首先，我们从策略指标入手。该组合的策略净值为13.1，显著高于基准净值0.4，表明其在收益上具有明显优势。最大回撤率仅为1.3%，显示了其较强的抗风险能力。阿尔法收益率高达2,718.4%，远超市场平均水平，而贝塔收益率为-22.5%的负值，说明该策略在市场下跌时能够有效对冲风险。
  持仓主要由两个期权组成：嘉实沪深300ETF期权2510认沽4.60和LPG期权2608认购4300，二者形成了一个有效的风险对冲组合。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动