NUJIN.COM AI策略评测：乙二醇期权2608认购4500与豆粕期权2605认沽2900组合表现人工智能策略量化交易 n

NUJIN.COM平台的AI策略在近期市场中表现出色，尤其是其组合策略’乙二醇期权2608认购4500与豆粕期权2605认沽2900’备受关注。本文将对该策略进行深入评测，分析其表现、风险控制及未来潜力。
量化投资领域近年来发展迅速，NUJIN.COM作为一家领先的金融科技公司，在AI驱动的量化策略开发方面表现出色。其中，’乙二醇期权2608认购4500与豆粕期权2605认沽2900’组合策略因其卓越的表现而备受关注。
图表显示策略净值显著高于基准，波动性较低，回撤幅度较小。

净值曲线

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首先，该策略的基本数据令人瞩目。根据最新统计，策略净值为3.8，远高于基准净值的0.8。这意味着在相同市场条件下，该策略的表现是基准的4.75倍。最大回撤率仅为1%，显示出极强的风险控制能力。
持仓组合包括EG2608-C-4500.DCE和M2605-P-2900.DCE期权，分散风险，捕捉市场机会。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析，阿尔法收益率高达1059.9%，贝塔收益率为-9.2%。这表明策略不仅显著跑赢市场，而且在系统性风险方面表现出负相关，能够有效对冲市场波动。夏普比率高达1290.5%，年化收益更是惊人地达到了1,056,280.0%。

策略利用AI算法优化期权组合配置，动态调整以适应市场变化，最大化收益同时控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在多种市场环境下持续盈利，回撤可控，展现出稳定的盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，NUJIN.COM的’乙二醇期权2608认购4500与豆粕期权2605认沽2900’组合策略在近期表现优异，无论是收益还是风险控制均处于行业领先水平。对于寻求高回报且希望有效对冲市场风险的投资者而言，这是一个值得高度关注的选择。

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