NUJIN.COM AI策略评测：乙二醇期权与上证50认沽期权组合表现

NUJIN.COM的AI策略在近期市场中表现出色，特别是针对乙二醇期权2608认购4500和上证50指数期权2511认沽3050的组合配置。本文将详细分析该策略的表现、核心指标及历史交易记录，帮助投资者全面了解其优势与潜在回报。
近年来，量化投资在金融市场的影响力日益增强，NUJIN.COM作为一家专业的AI驱动投资平台，在期权市场中展现了卓越的投资能力。本文将重点评测NUJIN.COM近期推出的策略组合——乙二醇期权2608认购4500和上证50指数期权2511认沽3050的配置表现，深入探讨其策略逻辑、风险控制及收益潜力。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比，清晰地反映了策略在不同市场环境下的表现。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下该策略的核心指标。根据提供的数据，策略净值达到9.5，远超基准净值0.5，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率为1.1%，表明在市场波动中，策略的风险控制较为出色，投资者的资金安全得到了较好保障。
持仓包括乙二醇期权2608认购4500和上证50指数期权2511认沽3050，分别占总资金的70%和30%，实现了对冲与收益的平衡配置。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

至少输入一个价格（精细预测输入最新价格序列：收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额）；多个合约用逗号分隔；如果没有VIP次数，单次扣除10~20积分。

请登录后预测

其次，阿尔法收益率高达754.2%，而贝塔收益率为-4.8%。这说明该策略在市场下跌时表现出较强的防御性，同时在上涨趋势中具备较高的收益捕捉能力。夏普比率1,116.4%进一步证明了该策略的风险调整后回报率极为优异。

该策略采用动态调整模型，结合市场波动性和标的资产走势，优化期权组合，以实现稳定的收益增长。其核心优势在于精准的风险管理和高效的市场捕捉能力。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在过去数个交易周期中持续盈利，最大回撤控制在1.1%以内，年化收益高达32,018,900.0%，显示出极强的盈利能力与稳定性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，NUJIN.COM的AI策略在乙二醇期权与上证50认沽期权的组合配置下表现卓越，不仅实现了显著的收益增长，还具备出色的风险控制能力。对于追求高回报且能承担一定风险的投资者来说，该策略无疑是一个值得考虑的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,014 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录