在当前复杂多变的市场环境下，投资者寻找稳定且高回报的投资策略变得尤为重要。本文将对港股通大消费和港中小企投资组合（指数代码：931027.CSI, 000867.SH）进行深入评测，基于SWTOOL.COM AI策略的强大支持，分析该策略的表现、风险控制能力以及未来的潜在收益。通过详实的数据和专业的解读，为投资者提供有价值的投资参考。
近年来，港股市场因其独特的行业分布和企业结构，吸引了大量国内外投资者的关注。特别是在消费与中小型企业领域，港股市场的表现尤为突出。为了更好地把握这一市场机遇，SWTOOL.COM推出了一款针对港股通大消费和港中小企的投资组合策略。本文将从多个维度对该策略进行评测，旨在为投资者提供全面的参考。
图1展示了该投资组合的净值增长率与基准指数的增长率对比，直观地反映了策略的表现优于市场平均水平。
净值曲线
⛶
首先，我们来看一下该投资组合的整体表现。根据SWTOOL.COM提供的数据，该策略自运行以来，净值增长达到了4.0倍，显著超越了基准指数的1.6倍增长。这一成绩不仅体现了策略在市场上涨趋势中的捕捉能力，也反映了其在市场波动中稳定的表现。
该策略主要持仓包括消费行业龙头和中小型企业的优质股票，涵盖了零售、食品饮料、信息技术等多个领域，展现了广泛的市场覆盖能力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
其次，风险控制是投资策略成功与否的重要指标之一。该策略的最大回撤率为4.1%，显示出较强的抗风险能力。此外，阿尔法收益率为88.8%，贝塔收益率为42.6%，这表明策略在控制市场风险的同时，能够有效捕捉市场机会，实现超额收益。
SWTOOL.COM AI策略采用量化分析方法，结合基本面和技术面数据，构建投资组合。通过动态调整仓位和优化选股模型，该策略能够有效应对市场变化，实现稳定收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该策略在多个市场周期中表现稳健，尤其是在2021年下半年至2023年期间，展现了较强的抗跌性和上涨能力，为投资者带来了可观的回报。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，港股通大消费与港中小企投资组合基于SWTOOL.COM AI策略的表现令人瞩目。其不仅在收益方面表现出色，在风险控制和稳定性上也展现出强大的优势。对于希望布局港股市场的投资者而言，这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,089 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
![中证央企_中证新兴[000926.CSI_000964.CSI]人工智能NUJIN量化交易努金AI策略](https://www.nujin.com/wp-content/themes/customizr/assets/front/img/thumb-standard-empty.png)
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
